استراتيجيات تداول العقود الآجلة لل

العقود الآجلة أساسيات: استراتيجيات أساسا، والعقود الآجلة في محاولة للتنبؤ بما قيمة فهرس أو سلعة سيكون في وقت ما في المستقبل. المضاربين في سوق العقود الآجلة يمكن استخدام استراتيجيات مختلفة للاستفادة من ارتفاع وانخفاض الأسعار. من المعروف أن الأكثر شيوعا كما يحدث منذ فترة طويلة، والذهاب قصيرة وينتشر. الذهاب لونغ عندما يذهب مستثمر طويل - وهذا هو، ويدخل عقدا بالموافقة على شراء واستلام إيصال الكامنة في تحديد سعر ثابت - وهو ما يعني انه او انها تسعى للاستفادة من زيادة الأسعار في المستقبل متوقعا. على سبيل المثال، دعونا نقول أن الصورة، مع هامش الأولي من 2000 في يونيو، جو المضارب يشتري عقد سبتمبر واحد من الذهب في 350 للأونصة، أي ما مجموعه 1000 أوقية أو 350،000. عن طريق شراء في يونيو، جو يجري منذ فترة طويلة، مع توقع أن سعر الذهب سيرتفع بحلول الوقت انتهاء العقد في سبتمبر. بحلول شهر أغسطس، ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2-352 للأونصة وجو يقرر بيع العقد من أجل تحقيق الربح. ان عقد 1000 اوقية (الاونصة) يكون الآن بقيمة 352،000 وأن الربح يكون 2000. ونظرا للضغط عالية جدا (تذكر أن الهامش المبدئي 2000)، عن طريق الشراء، جعل جو ربح 100 بطبيعة الحال، فإن العكس يكون صحيحا إذا كان سعر اونصة الذهب انخفضت بنسبة 2. أن المضارب قد أدركوا 100 خسارة. ومن المهم أيضا أن نتذكر أنه طوال الوقت أن جو عقد العقد، والهامش قد انخفض إلى أقل مستوى هامش الصيانة. ولذلك، فقد كان لديه، للرد على عدة مكالمات الهامش، مما أدى إلى خسارة حتى أكبر أو أصغر الربح. الذهاب قصيرة المضارب الذي يذهب باختصار - وهذا هو، يدخل في العقود الآجلة خلال الموافقة على بيع وتسليم الأساسية بسعر محدد - تتطلع إلى تحقيق الربح من انخفاض مستويات الأسعار. من خلال بيع عالية الآن، والعقد يمكن إعادة شرائها في المستقبل بسعر أقل، وبالتالي توليد الربح للمضارب. السماح ليالي القول بأن سارة قمت ببعض البحوث وجاء إلى استنتاج مفاده أن سعر النفط كان على وشك الانخفاض على مدى الأشهر الستة المقبلة. وقالت انها يمكن ان تبيع عقد اليوم، في نوفمبر، في ارتفاع الأسعار الحالي، وشراء إعادته في غضون الأشهر الستة المقبلة بعد أن انخفض سعر. وهذا ما يسمى استراتيجية الدخول بيع ويستخدم عندما تتخذ المضاربين الاستفادة من السوق في الانخفاض. لنفترض أن، مع إيداع هامش الأولي من 3000، باعت سارة عقدا واحدا النفط الخام مايو (عقد واحد ما يعادل 1000 برميل) في 25 للبرميل، بقيمة إجمالية قدرها 25،000. بحلول شهر مارس، وكان سعر النفط بلغت 20 في برميل وسارة شعرت ان الوقت قد حان للاستفادة من أرباح لها. على هذا النحو، وقالت انها اشترت ظهر العقد الذي تبلغ قيمتها 20،000. من خلال الذهاب باختصار، قدمت سارة ربحا قدره 5000 ولكن مرة أخرى، إذا الأبحاث سارة الصورة لم تكن وافية، وكانت قد اتخذت قرارا مختلفا، واستراتيجية لها يمكن أن تنتهي في خسارة كبيرة. ينتشر كما ترون، الشراء والبيع اليوم هي المواقف التي تنطوي أساسا على شراء أو بيع عقد الآن من أجل الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض الأسعار في المستقبل. ويطلق استراتيجية مشتركة أخرى تستخدم من قبل التجار الآجلة ينتشر. ينتشر تتضمن الاستفادة من فارق السعر بين عقدين مختلفة من نفس السلعة. ويعتبر نشر ليكون واحدا من أكثر أشكال المحافظة التداول في سوق العقود الآجلة لأنها أكثر أمانا من تداول قصيرة عقود طويلة / (المجردة) الآجلة. هناك العديد من أنواع مختلفة من الهوامش، بما في ذلك: التقويم انتشار - وهذا ينطوي على شراء وقت واحد وبيع مستقبلين من نفس النوع، لها نفس السعر، ولكن مواعيد التسليم مختلفة. Intermarket انتشار - هنا المستثمر، مع عقود من الشهر نفسه، يذهب طويلة في سوق واحدة وقصيرة في سوق أخرى. على سبيل المثال، فإن المستثمر قد يستغرق قصيرة القمح يونيو وونغ يونيو البطون لحم الخنزير. بين أوراق انتشار - وهذا هو أي نوع من انتشار في الذي يتم إنشاؤه كل موقف في مختلف بورصات العقود الآجلة. على سبيل المثال، فإن المستثمر قد خلق منصب في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) ولندن المالية الدولية الآجلة وخيارات الصرف (LIFFE). تعظيم الأرباح الخاصة بك في أعلى وأسفل الأسواق من خلال الاشتراك في النشرة الإخبارية Chartadvisor شكرا لك على الاشتراك في الرسم البياني مستشار. العقود الآجلة للتجارة: دليل تحذيري هذا قصيرة، دليل واقعي لتداول العقود الآجلة. Tradingfutures. biz لا اقول لكم كيف لجعل حياتك مليار دولار، ولكنها لا اقول لكم كيف لا. نقدم لك أيضا بعض من المفيد الآجلة الروابط التجارية ورقة سجل تجاري، ونحن فضح الأساطير التي لا تؤدي إلا إلى الخلط بين التجار والتدخل من الناحية التكتيكية مع استراتيجية التداول الخاصة بهم. أحيانا أفضل نصيحة مجانية. حقوق التأليف والنشر تيم بوير 2004-5 جميع الحقوق محفوظة لا يسمح الاستنساخ بأي شكل من الأشكال، باستثناء الملحق 2 للاستخدام غير التجاري. سياسة الخصوصية بعض الأسعار تحديث لتحديث HELPING الآجلة التجار منذ عام 1997 استراتيجيات التداول الأساسية هذا المنشور هي ملك للجمعية الوطنية للعقود الآجلة. حتى إذا كان يجب أن تقرر المشاركة في تداول العقود الآجلة في هذه الطريقة التي لا توجد الآن ر تنطوي على الحاجة إلى اتخاذ قرارات التداول يوم بعد يوم حول ماذا ومتى لشراء أو بيع (مثل وجود حساب إدارتها أو الاستثمار في تجمع السلع الأساسية)، إلا أنه من المفيد لفهم دولار وسنت لكيفية تتحقق الآجلة المكاسب والخسائر الناتجة عن التداول. إذا كنت تنوي التجارة حسابك الخاص، فإن مثل هذا الفهم ضروري. ويعمل عشرات من استراتيجيات مختلفة وأشكال مختلفة من الاستراتيجيات من قبل التجار الآجلة في السعي لتحقيق أرباح المضاربة. وفيما يلي الوصف والرسوم التوضيحية وجيزة من الاستراتيجيات الأساسية. شراء (الشراء) إلى الربح من الأسعار المتوقعة زيادة شخص تتوقع سعر سلعة معينة لزيادة مدى فترة معينة من الزمن يمكن أن تسعى إلى الربح من خلال شراء العقود الآجلة. إذا كان ذلك صحيحا في التنبؤ باتجاه وتوقيت تغيير السعر، العقود الآجلة يمكن أن تباع لاحقا بسعر أعلى، وبالتالي يحقق profit.1 إذا انخفضت الأسعار بدلا من الزيادات، فإن التجارة يؤدي إلى خسارة. بسبب النفوذ، والخسائر، فضلا عن المكاسب قد تكون أكبر من ودائع الهامش المبدئي. على سبيل المثال، افترض انها ق الآن يناير كانون الثاني. ونقلت يوليو سعر العقود الآجلة للنفط الخام في الوقت الحاضر في 15 للبرميل وخلال الشهر القادم تتوقع السعر لزيادة. عليك أن تقرر لإيداع الهامش المبدئي المطلوب من 2000 وشراء واحدة يوليو العقود الآجلة للنفط الخام. وعلاوة على ذلك نفترض أنه بحلول أبريل ارتفع يوليو سعر العقود الآجلة للنفط الخام إلى 16 للبرميل وعليك أن تقرر لجني الأرباح من خلال بيع. لأن كل عقد هو 1000 برميل، فإن الربح 1 للبرميل الخاص بك سيكون 1000 أقل تكاليف المعاملات. سعر القيمة من 1000 برميل عقد برميل يناير يبيع 1 يوليو الخام 15.00 15000 العقود الآجلة للنفط أبريل بيع 1 يوليو الخام 16.00 16000 العقود الآجلة للنفط عقد الربح 1.00 1000 1For البساطة، والأمثلة لا تأخذ بعين الاعتبار اللجان وتكاليف المعاملات الأخرى. هذه التكاليف مهمة. يجب أن تكون على يقين من أنك تفهم لهم. لنفترض، بدلا من ذلك، أنه بدلا من ارتفاع إلى 16 للبرميل، وسعر النفط الخام يوليو بحلول ابريل انخفض إلى 14 وذلك لتجنب احتمال التعرض لخسائر اضافية اخترت بيع العقد بهذا السعر. في العقد 1000 برميل خسارتك سيأتي إلى 1000 التكاليف بالإضافة إلى المعاملة. سعر القيمة من 1000 برميل عقد برميل يناير يبيع 1 يوليو الخام عقد 15.00 15000 العقود الآجلة للنفط أبريل بيع 1 يوليو الخام عقد 14.00 14000 العقود الآجلة للنفط خسارة 1.00 1000 ملاحظة أنه إذا كان في أي وقت الخسارة على موقف فتح قد خفضت الأموال في حساب الهامش إلى ما دون مستوى هامش الصيانة، وكنت قد تلقيت مكالمة هامش للاي شيء ضروري المبلغ لاستعادة حسابك لكمية من متطلبات الهامش الأولي. بيع (الذهاب القصيرة) إلى الربح من الأسعار المتوقعة إنقاص والسبيل الوحيد هو البيع للاستفادة من انخفاض السعر المتوقع يختلف عن الشراء للاستفادة من زيادة السعر المتوقع هو تسلسل من الصفقات. بدلا من شراء أول العقود الآجلة، عليك أولا بيع العقود الآجلة. إذا، كما هو متوقع، وسعر لا تراجع، ربح يمكن أن تتحقق في موعد شراء عقد العقود الآجلة للموازن في انخفاض الأسعار. سوف الربح لكل وحدة أن يكون المبلغ الذي سعر الشراء أقل من سعر البيع في وقت سابق. متطلبات الهامش لبيع العقود الآجلة هي نفسها لشراء العقود الآجلة، وتقيد الأرباح أو الخسائر اليومية أو تم خصمها من حساب في نفس الطريق. على سبيل المثال، لنفترض انها ق أغسطس وبين الآن ونهاية السنة التي نتوقع أن المستوى العام لأسعار الأسهم في الانخفاض. وS P العقد 500 الآجلة في 1200. كل تغيير نقطة واحدة في نتائج المؤشر في 250 في أرباح العقد أو الخسارة. ومن ثم فإن عقد بانخفاض قدره 100 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني تسفر عن ربح قبل تكاليف المعاملات، من 25000 في ما يقرب من ثلاثة أشهر. المكسب من هذا الحجم على أقل من 10 في المئة التغيير في مستوى المؤشر هو مثال على النفوذ تعمل لصالحك. S P 500 قيمة مؤشر العقد (مؤشر × 250) أغسطس بيع 1 ديسمبر 1200 300،000 S P العقد 500 الآجلة نوفمبر يبيع 1 ديسمبر 1100 275،000 S P 500 العقود الآجلة الربح 100 نقطة. 25000 افترض أسعار الأسهم، مقاسا SP 500، وزيادة بدلا من انحسارها وبحلول الوقت الذي تقرر لتصفية الموقف في تشرين الثاني (عن طريق جعل عملية شراء موازن)، ارتفع مؤشر إلى 1300، فإن النتيجة ستكون على النحو التالي: SP 500 قيمة مؤشر العقد (مؤشر × 250) أغسطس بيع 1 ديسمبر 1200 300000 ليرة سورية العقد 500 الآجلة نوفمبر يبيع 1 ديسمبر 1300 325000 ليرة سورية 500 العقود الآجلة خسارة 100 نقطة. 25،000 خسارة بهذا الحجم (25000، وهو أكبر بكثير من الخاصة بك 15000 إيداع الهامش الأولي) على أقل من 10 في المئة التغيير في مستوى مؤشر مثال على النفوذ تعمل لغير صالح الخاص بك. هو دا حافة أخرى من السيف. ينتشر في حين أن معظم المعاملات الآجلة المضاربة تنطوي على شراء بسيطة العقود الآجلة للاستفادة من زيادة السعر المتوقع أو البيع البسيط على حد سواء للاستفادة من انخفاض السعر المتوقع وجود العديد من الاستراتيجيات الأخرى الممكنة. ينتشر هي مثال واحد. وينطوي انتشار شراء العقود الآجلة واحدة في شهر واحد وبيع العقود الآجلة آخر في شهر مختلف. والغرض من ذلك هو الاستفادة من التغيير المتوقع في العلاقة بين سعر الشراء واحدة وسعر البيع من جهة أخرى. وكمثال على ذلك، افترض انها ق الآن نوفمبر، أن المسيرة سعر العقود الآجلة للقمح في الوقت الحاضر 3.50 للبوشل ومايو سعر العقود الآجلة للقمح في الوقت الحاضر 3.55 للبوشل، أي بفارق 5. تحليلك لظروف السوق ويشير إلى أنه على مدى الأشهر القليلة المقبلة، وفرق السعر بين العقدين يجب أن تتسع لتصبح أكبر من 5. للربح إذا كنت على حق، هل يمكن بيع العقود الآجلة آذار (العقد بأسعار أقل) وشراء العقود الآجلة مايو (العقد بأسعار أعلى). نفترض الوقت والأحداث تثبت لك الحق، وأنه بحلول فبراير، ارتفع سعر العقود الآجلة مارس إلى 3.60 وسعر العقود الآجلة مايو هو 3.75، أي بفارق 15. عن طريق تصفية كل من العقود في هذا الوقت، يمكنك تحقيق ربح صاف من 10 للبوشل. لأن كل عقد هو 5000 بوشل، فإن المكسب الصافي هو 500. نوفمبر بيع القمح مارس يبيع مايو القمح. انتشار 3.50 بوشل 3.55 بوشل 5 فبراير يبيع مارس القمح بيع القمح مايو 3.60 3.75 15 0.10 0.20 خسارة ربح صافي الربح 10 بوشل أرباح 5000 بوشل عقد 500 وكان انتشار (أي فرق السعر) ضاقت بنسبة 10 للبوشل بدلا من اتسعت بنسبة 10 للبوشل، فإن المعاملات يتضح تماما أدت إلى فقدان 500. عدد غير محدود تقريبا وأنواع من احتمالات انتشار موجودة، كما يفعل كثير حتى أكثر تعقيدا استراتيجيات تداول العقود الآجلة أخرى. وهذه هي خارج نطاق كتيب تمهيدي وينبغي النظر فيها إلا من قبل شخص يفهم بوضوح الحساب المخاطر / مكافأة المعنية. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. مخاطر الخسارة موجود في العقود الآجلة والخيارات التجارية. الحرة 45 الآجلة المستثمر كيت - اضغط هنا يشمل. الرسوم البيانية، معلومات السوق، الإعلامية الأخبار والمقالات، وتنبيهات السوق، صرف الكراسات والمعلومات المدارة العقود الآجلة، وأكثر من ذلك بكثير